Bollinger Bånd Garch

Volatilitet og Bollinger Bands. It er en felles kjennskap til at Bollinger Bands prisstandardavvik lagt til et glidende gjennomsnitt av prisen er en indikator for volatilitet Utvidende bånd høyere volatilitet, klemmebånd lavere volatilitet En bit googling og du får ideen Etter min mening det er galt, med mindre man bruker en vridet definisjon av volatilitet. La oss vurdere to mulige scenarier. Prisene går opp 1 i 10 dager i en ro. Prisene går opp 1, ned 1 for de samme 10 dagene. Mens en er mer flyktig etter din mening Hva synes du er konklusjonen basert på Bollinger Bands-indikatoren. I figuren ovenfor er det klart at volatiliteten i henhold til vår indikator er høyere i det første scenariet. Figuren viser også grunnen til at standardavviket er rett og slett de kvadratiske avstandene fra middelene. I det første tilfellet legger kvadratene til de store avstandene over begynnelsen og slutten av perioden mye til. Alt i alt, nøyaktig den motsatte konklusjonen av hva jeg ville ha ught Jeg foretrekker indikatoren min for å fastslå at volatiliteten er høyere i det andre tilfellet jeg kan slå seg ned for volatiliteten er omtrent den samme. Men en faktor på seks er altfor mye. Det er klart at prisene ikke går for langt fra den gjennomsnittlige andre sak, bandene kontrakten. Årsaken til denne oppførselen er at prisserien ikke er stasjonær. Jeg sier ikke at Bollinger-bandene er ubrukelige. De kunne brukes til å bestemme varierende priser, sammentrekning i båndene uten betydelig sammentrekning i avkastningen eller å definere noen ekstreme fortjeneste mål i sterke trender Bollinger bandene utvides mye, og dermed tar fortjeneste når et utvidet Bollinger-band er berørt, er fornuftig Ja, de er nyttige, bare ikke for det formål de vanligvis annonseres for. Nice innlegg, det er godt å fremhever at det er mange måter du kan definere volatilitet på. Jeg liker å tenke på det som hvor mye pris flyttet over en gitt periode, og bruk vanligvis høyt lav, enten som det er, eller i forhold til det åpne. På den måten fanger perioder med store intradag trekk nær nær avkastning kan gå glipp av store rekkevidde dager og imo hvis du bruker stopper høyder lavene er viktigere enn lukker ATR er et annet alternativ og kan være nyttig som det vil fange hull jeg bruker sjelden, men jeg for det meste fokus på valutakurs, aksjeskløft mye mer Til slutt er det avhengig av hva du gjør og hva du vil kalle volatilitet. Volatilitetsanalyse Kombinere Bollinger Bands og Average True Ranges Av John Forman. Jeg er ikke en stor fan av tekniske indikatorer, hovedsakelig en kartlegger i markedsanalysen Som sagt, ser jeg på volatilitetsbaserte indikatorer for å få en ide om hvordan markedet gjør det i dag og hva som sannsynligvis vil skje i fremtiden. De to indikatorene jeg bruker i den forbindelse er Bollinger Bands og gjennomsnittlig True Range ATR. Bollinger Bands nærmer seg volatilitet ut fra standardavviket. Bandene selv er plottet et visst antall standardavvik over og under et angitt glidende gjennomsnitt. Vanlige innstillinger er 20 dager for gjennomsnittet og 2 standardavvik for sluttkurs. Resultatet er en konvolutt av typer som i teorien skal inneholde mest trading action. ATR, derimot, fokuserer ikke på pris, men på total prisbevegelse Det tar hensyn til hvor langt markedet har flyttet hver dag, både opp og ned, og gjennomsnitt det over en angitt tidsperiode 14 dager for eksempel. Det du får er et mål på hvor mye markedet svinger når det beveger Markeder med små intervaller vil ha en tendens til å ha lave ATR-avlesninger, mens de med større områder vil ha høyere ATR-figurer. Fordi Bollinger Bands og ATR tar forskjellige tilnærminger for å se på volatilitet nær nært mot handelsområde, kan de brukes sammen for å gi en ganske omfattende oversikt over markedene Enda viktigere, de kan brukes på en komplementær måte når de handler. Veien jeg bruker Bollinger Bands er å se på bredden på Bands avstanden mellom de øvre og nedre linjene når bandene er brede fra hverandre, det er fordi det har vært mye prisbevegelse når de er tett sammen, har markedet vært rekkevidde Ranges til slutt gir vei til nye trender, så jeg ser etter smale band for å gi meg en indikasjon på et marked klart å gjøre en signifikant retningsbestemt merknad. Det virker ikke på samme måte med bredbånds signalkonsolidering på grunn av måten trender noen ganger utvikler seg. Hva ATR bringer til blandingen, er en følelse av hvordan aggressive handelsmenn er høye ATR-avlesninger, betyr ofte mye spekulativ handel De kommer ofte til å komme i nærheten av vendepunkter, spesielt ikke i løpet av vedvarende trender. Ta en titt på et ukentlig eller månedlig kart over aksjemarkedet for slutten av 1990-tallet og tidlig på 2000-tallet med ATR-plottet, og du kan se nøyaktig hva jeg mener. Måten vi kan bruk dette i kombinasjon med bredden på Bollinger Bands er å lete etter en kombinasjon av smale bånd og lav ATR. Det er disse situasjonene som mest sannsynlig produserer vedvarende trekk når markedet bryter rekkevidde Hvis ATR løper høyt, kan pause være voldsomt, men det er sannsynlig at det vil være kortvarig, etter hvert som ting kommer til å roe seg. I kontrast er en pause som kommer fra en lav ATR-lesning et trekk som gradvis kan bygge uten raskt blir overdone. At samme tid kan vi bruke endringene i ATR for å gi oss en ide om hvor bærekraftig en trend skal være. Hvis ATR stiger raskt, så er det godt at flyet kanskje ikke varer lenge. Et flott scenario er når ATR faktisk synker under en trend, spesielt ettersom Bollinger-båndene utvider seg. Denne situasjonen er ikke så vanlig, men når det skjer, kan bevegelsene vare lenge. Som nyttig som volatilitet kan indikatorer være i form av plukking ut trend-klare markeder og de som er sannsynlig eller usannsynlig å opprettholde dagens prishandling, er de ikke så nyttige når det gjelder å bestemme retning. Bredden på Bollinger Bands kan fortelle oss når en pause er sannsynlig å skje, men de vinner ikke fortell oss som vei for det vi må bruke andre verktøy I mitt tilfelle fokuserer jeg på trender og kartstøtte og motstandspunkter Andre mennesker har sine egne favorittverktøy. Uansett hvilken indikator eller metode du bruker til å bestemme fremtidig prisretning, kan det gjøres bedre ved å inkorporere volatilitetsanalyse inn i ligningen Ta en titt og se for deg selv. For mer informasjon om Bollinger Band-analyse, se For å lære mer om gjennomsnittlig True Range-indikatoren, gå til. Skriv inn og Koble til. Abonner på vårt nyhetsbrev. Bollinger Bands er en mye brukt teknisk indikator for måling og visning av volatilitet av verdipapirer Bandene oppnår dette ved å vise om prisene er høye ved bruk av et øvre bånd og om de er lave ved bruk av et lavere bånd. Båndene er basert på volatilitetsstandardavviket til Tidligere prisdata Denne indikatoren kan hjelpe til med streng mønstergjenkjenning, og er nyttig når man sammenligner dagens prishandling med mulige kjøps - og salgssignaler, og bidrar til å komme frem til en selvforsynt meningsløs systematisk handelsavgjørelse Men på grunn av dens inneboende egenskaper kan indikatoren gi falske signaler under handel i noen trendmarkeder. Forskningen i denne avhandlingen utvikler to modifiserte modeller, en kombinere nevrale nettverk med Bollinger Bands tekniske indikator og en annen som inkorporerer en GARCH - in-middels modell med Bollinger Bands tekniske indikator for å forutse og handle på sikkerhetsutviklingen Forutsetningen for det kombinerte systemet er at det nevrale nettverket eller GARCH-modellen vil bidra til å overvinne de forsinkende aspektene av Bollinger Bands-indikatoren ved å gi en neste dag prognose, slik at næringsdrivende kan ta de riktige handelsavgjørelsene. Lønnsomheten av modellen er testet ved hjelp av 10 amerikanske aksjer og indekser. - Abstrakt, blad iii. Ingeniørfaglig ledelse og systemteknologi. Grunnnavn. MS i ingeniørledelse. Universitetet i Missouri - Rolla. Publication Date. Note om bibliography. Includes bibliografiske referanser side 39. 2005 Yanqiong Dong, Alle rettigheter reservert. Dokumenttype. Bibliotek av kongress. Emneoverskrift. Investeringsanalyse Aksjer - Priser - Matematiske modeller Aksjekursutvikling Neurale nettverk Datavitenskap. Thesis Nummer. Link til katalog Record. Full-text ikke tilgjengelig Be om denne publikasjonen direkte fra Missouri ST-biblioteket eller kontakt ditt lokale bibliotek. Anbefalt Citation. Dong, Yanqiong, Bruken av nevrale nettverk, GARCH-modeller, og Bollinger Bands tekniske indikator for aksjemarkedsbeslutning 2005 Masters Theses 5847.