Alternativer Handelsvolumer

Alternativer Handelsvolum og åpen rente Prisbevegelser i opsjonsmarkedet skyldes beslutninger fra millioner av handelsmenn. Men det finnes en rekke nyttige statistikker i tillegg til prisbevegelser som forteller deg hva de andre markedsdeltakere gjør. Her ser vi nærmere på to faktorer du bør vurdere når handelsalternativer: daglig handel og åpen rente. Daglig handel Volum Handelsvolum gir deg viktig innsikt i styrken av dagens markedsretning for opsjoner underliggende aksjer. Volumet eller markedsbredden. er målt i aksjer og forteller deg hvor meningsfylt prisbevegelsen i markedet er. Husk at handelsvolumet er relativt og må sammenlignes med gjennomsnittlig daglig volum av aksjen i spørsmålet. En stor prosentendring i pris ledsaget av større enn normalt volum er en solid indikasjon på markedsstyrke i retning av endringen. Men store prosentvise prisøkninger ledsaget av små handelsvolumer er mindre sannsynlig å indikere markedsretning. Faktisk kan de tyde på at en reversering er sannsynlig på kort sikt. Betydningen av åpen interesse Åpen interesse er et konsept alle opsjonshandlere trenger å forstå. Selv om det alltid er et av datafeltene på de fleste alternativkvitteringsskjermene - sammen med budprisen. spør pris. volum og underforstått volatilitet - mange forhandlere ignorerer åpen interesse. Men mens det kan være mindre viktig enn opsjonsprisen, eller til og med nåværende volum, gir åpen interesse nyttig informasjon som bør vurderes når du legger inn en opsjonsposisjon. Først kan vi se nøyaktig hvilken åpen interesse som representerer. I motsetning til aksjehandel, der det er et fast antall aksjer som skal handles, kan opsjonshandel innebære etablering av en ny opsjonsavtale når en handel er plassert. Åpen interesse vil fortelle deg det totale antallet opsjonskontrakter som for øyeblikket er åpne - med andre ord, kontrakter som har blitt handlet, men likevel ikke likvidert av enten en offsett handel eller en oppgave eller oppgave. For eksempel, si vi ser på Microsoft, og åpen interesse forteller oss at det har vært 81.700 opsjoner åpnet for call-alternativet til mars 27.5. Du lurer kanskje på om tallet refererer til alternativer som er kjøpt eller solgt. Svaret er at du har ingen måte å vite sikkert. Når du kjøper eller selger et alternativ, må transaksjonen angis som enten en åpning eller en avsluttende transaksjon. Hvis du kjøper 10 av Microsoft 27.5-samtalen, kjøper du anropene for å åpne. Det kjøpet vil legge til 10 til det åpne rentefiguren. Hvis du ønsket å komme seg ut av stillingen, ville du selge de samme alternativene for å lukke og åpne interessen vil da falle med 10. Selge et alternativ kan også legge til den åpne interessen. Hvis du eide 1000 aksjer i Microsoft og ønsket å foreta et dekket anrop ved å selge 10 av 27.5 mars-samtalene, ville du gå inn i et salg for å åpne. Siden det er en åpningstransaksjon. det ville legge til 10 til den åpne interessen. Hvis du senere ønsket å tilbakekjøp alternativene, ville du legge inn en transaksjon for å kjøpe for å lukke. Åpen interesse vil da falle med 10. Ting blir litt mer komplisert hvis alternativene du handler ikke er opprettet av transaksjonen, men i stedet er den andre siden tatt av noen som gjør en avsluttende transaksjon. Hvis du for eksempel kjøper 10 av Microsoft 27.5.5-samtaler for å åpne, og du er i samsvar med noen som selger 10 av Microsoft-27.5-samtalene for å lukke, vil det totale åpne rentenummeret ikke endres. Så når du ser på den totale åpne interessen til et alternativ, er det ingen måte å vite om alternativene ble kjøpt eller solgt - noe som sannsynligvis er grunnen til at mange opsjonshandlere ignorerer åpen interesse helt og holdent. Imidlertid bør du ikke anta at det åpne rentefiguren gir ingen viktig informasjon. En måte å bruke åpen interesse på er å se på det i forhold til volumet av kontrakter som handles. Når volumet overstiger den eksisterende åpne renter på en gitt dag, antyder dette at handel med det alternativet var svært høy den dagen. Åpen interesse kan hjelpe deg med å avgjøre om det er uvanlig høyt eller lavt volum for et bestemt alternativ. Åpen interesse gir deg også nøkkelinformasjon om likviditeten til et alternativ. Hvis det ikke er åpen interesse for et alternativ, er det ikke noe sekundærmarked for det alternativet. Når opsjoner har stor åpen interesse, betyr det at de har et stort antall kjøpere og selgere, og et aktivt sekundærmarked vil øke sjansen for å få opsjonsordrer fylt til gode priser. Så, alle andre ting som er like, jo større åpen interesse, desto lettere vil det være å handle det alternativet på en rimelig spredning mellom bud og spør. The Bottom Line Trading forekommer ikke i et vakuum. Indikatorer og rapporter som viser deg hva andre markedsdeltakere gjør, kan være et verdifullt tillegg til ditt handelssystem. Daglig handel og åpen rente kan brukes til å finne handelsideer du kanskje ellers overser. Disse indikatorene er også nyttige for å sikre at alternativene du handler er flytende, slik at du enkelt kan gå inn og ut av en handel, samt sikre at du får best mulig pris. Et første bud på et konkursfirma039s eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursselskapet. Fra et basseng av tilbudsgivere. Artikkel 50 er en forhandlings - og oppgjørsklausul i EU-traktaten som skisserer trinnene som skal tas for ethvert land som. Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever that. Options Trading Volume og Open Interest Prisbevegelser i opsjonsmarkedet skyldes beslutninger fra millioner av handelsmenn. Men det finnes en rekke nyttige statistikker i tillegg til prisbevegelser som forteller deg hva de andre markedsdeltakere gjør. Her ser vi nærmere på to faktorer du bør vurdere når handelsalternativer: daglig handel og åpen rente. Mer fra Investopedia: Daily Trading Volume Trading volum gir deg viktig innsikt i styrken av dagens markedsretning for opsjoner underliggende aksjer. Volumet eller markedsbredden måles i aksjer og forteller deg hvor meningsfylt prisbevegelsen i markedet er. Husk at handelsvolumet er relativt og må sammenlignes med gjennomsnittlig daglig volum av aksjen i spørsmålet. En stor prosentendring i pris ledsaget av større enn normalt volum er en solid indikasjon på markedsstyrke i retning av endringen. Men store prosentvise prisøkninger ledsaget av små handelsvolumer er mindre sannsynlig å indikere markedsretning. Faktisk kan de tyde på at en reversering er sannsynlig på kort sikt. Betydningen av åpen interesse Åpen interesse er et konsept alle opsjonshandlere trenger å forstå. Selv om det alltid er et av datafeltene på de fleste alternativkvitteringsskjermene - sammen med budpris, spør pris, volum og underforstått volatilitet - mange handelsmenn ignorerer åpen interesse. Men mens det kan være mindre viktig enn opsjonsprisen, eller til og med nåværende volum, gir åpen interesse nyttig informasjon som bør vurderes når du legger inn en opsjonsposisjon. Først kan vi se nøyaktig hvilken åpen interesse som representerer. I motsetning til aksjehandel, der det er et fast antall aksjer som skal handles, kan opsjonshandel innebære etablering av en ny opsjonsavtale når en handel er plassert. Åpen interesse vil fortelle deg det totale antallet opsjonskontrakter som for øyeblikket er åpne - med andre ord, kontrakter som har blitt handlet, men likevel ikke likvidert av enten en offsett handel eller en oppgave eller oppgave. For eksempel, si vi ser på Microsoft, og åpen interesse forteller oss at det har vært 81.700 opsjoner åpnet for call-alternativet til mars 27.5. Du lurer kanskje på om tallet refererer til alternativer som er kjøpt eller solgt. Svaret er at du har ingen måte å vite sikkert. Når du kjøper eller selger et alternativ, må transaksjonen angis som enten en åpning eller en avsluttende transaksjon. Hvis du kjøper 10 av Microsoft 27.5-samtalen, kjøper du anropene for å åpne. Det kjøpet vil legge til 10 til det åpne rentefiguren. Hvis du ønsket å komme seg ut av stillingen, ville du selge de samme alternativene for å lukke og åpne interessen vil da falle med 10. Selge et alternativ kan også legge til den åpne interessen. Hvis du eide 1000 aksjer i Microsoft og ønsket å foreta et dekket anrop ved å selge 10 av 27.5 mars-samtalene, ville du gå inn i et salg for å åpne. Siden det er en åpningstransaksjon, vil det legge til 10 til den åpne interessen. Hvis du senere ønsket å tilbakekjøp alternativene, ville du legge inn en transaksjon for å kjøpe for å lukke. Åpen interesse vil da falle med 10. Ting blir litt mer komplisert hvis alternativene du handler ikke er opprettet av transaksjonen, men i stedet er den andre siden tatt av noen som gjør en avsluttende transaksjon. Hvis du for eksempel kjøper 10 av Microsoft 27.5.5-samtaler for å åpne, og du er i samsvar med noen som selger 10 av Microsoft-27.5-samtalene for å lukke, vil det totale åpne rentenummeret ikke endres. Så når du ser på den totale åpne interessen til et alternativ, er det ingen måte å vite om alternativene ble kjøpt eller solgt - noe som sannsynligvis er grunnen til at mange opsjonshandlere ignorerer åpen interesse helt og holdent. Imidlertid bør du ikke anta at det åpne rentefiguren gir ingen viktig informasjon. En måte å bruke åpen interesse på er å se på det i forhold til volumet av kontrakter som handles. Når volumet overstiger den eksisterende åpne renter på en gitt dag, antyder dette at handel med det alternativet var svært høy den dagen. Åpen interesse kan hjelpe deg med å avgjøre om det er uvanlig høyt eller lavt volum for et bestemt alternativ. Åpen interesse gir deg også nøkkelinformasjon om likviditeten til et alternativ. Hvis det ikke er åpen interesse for et alternativ, er det ikke noe sekundærmarked for det alternativet. Når opsjoner har stor åpen interesse, betyr det at de har et stort antall kjøpere og selgere, og et aktivt sekundærmarked vil øke sjansen for å få opsjonsordrer fylt til gode priser. Så, alle andre ting som er like, jo større åpen interesse, desto lettere vil det være å handle det alternativet på en rimelig spredning mellom bud og spør. Konklusjon Handel skjer ikke i vakuum. Indikatorer og rapporter som viser deg hva andre markedsdeltakere gjør, kan være et verdifullt tillegg til ditt handelssystem. Daglig handel og åpen rente kan brukes til å finne handelsideer du kanskje ellers overser. Disse indikatorene er også nyttige for å sikre at alternativene du handler er flytende, slik at du enkelt kan gå inn og ut av en handel, samt sikre at du får best mulig pris. Realtid etter timer Pre-Market News Flash Sitat Sammendrag Sitat Interaktive kort Standardinnstilling Vær oppmerksom på at når du velger ditt valg, gjelder det for alle fremtidige besøk på NASDAQ. Hvis du, når som helst, er interessert i å gå tilbake til standardinnstillingene, velg Standardinnstilling ovenfor. Hvis du har noen spørsmål eller støter på problemer ved å endre standardinnstillingene, vennligst send epost til isfeedbacknasdaq. Vennligst bekreft ditt valg: Du har valgt å endre standardinnstillingen for Quote Search. Dette vil nå være din standardmålside, med mindre du endrer konfigurasjonen din igjen, eller du sletter informasjonskapslene dine. Er du sikker på at du vil endre innstillingene Vi har en tjeneste å spørre Vennligst deaktiver annonseblokkeren din (eller oppdater innstillingene dine for å sikre at javascript og informasjonskapsler er aktivert), slik at vi kan fortsette å gi deg de førsteklasses markedsnyheter og data du har kommet til å forvente fra oss. Hvorfor handelsvolumet er tumbling, forklart i 5 diagrammer NEW YORK (MarketWatch) Hvor har alle handlende gått? Det har vært et vanlig refrain i de siste årene for mange markedsundersøkere. Disse folkene er bekymret for at lavere handelsvolumer for amerikanske aksjer kan tyde på en forstyrrende mangel på tillit til markedet, selv om aksjekursene marsjerer høyere og Dow Jones Industrial Average DJIA, -0.14 sprekker 17.000. Det ser ut til å være ingen spenning i markedet, sier Peter Cardillo, markedsøkonom på Rockwell Global Capital. Det er sikkert langt færre aksjer som handler hender enn noen få år siden, som vist i dette diagrammet. Gjennomsnittlig daglig handelsvolum per måned var bare 5,8 milliarder aksjer i mai, mindre enn halvparten av toppen av 12,3 milliarder aksjer i finanskrisen. Finansielle proffene peker på andre diagrammer og statistikker som kaster lys over trenden, og kan til og med gjøre deg mindre redd for volumnedgangen. Les videre for fem forklaringer. Victor Reklaitis og Anora Mahmudova Høyfrekvente handlende er mindre dominerende Heres en mulig grunn til at handelsvolumet er nede: Høyfrekvente handlende forblir en stor kraft, men de driver ikke omsetningen like mye som de pleide. Denne typen handel, som er avhengig av å få informasjon og priser på mikrosekunder raskere enn neste næringsdrivende, står nå for 48,5 av det totale amerikanske aksjemarkedsvolumet, ned fra 61 i 2009, ifølge estimater fra Tabb Group, et forsknings - og rådgivende firma. Høyfrekvenshandel økte volumet når det var mer volatilitet i markedet, men etter hvert som volatiliteten gikk ned og stabilisert, reduserte HFT også, sier Garrett Nenner, administrerende direktør i Rosenblatt Securities, som gir markedsstrukturanalyse i et intervju. Visse HFT-strategier som trives på volatilitet, er bare like aktive i dag, som en viktig måler for volatilitet, berører en syvårig lav. Er dette et permanent tilfluktssted av speedsters, som har fått berykt takket være bøker som Flash Boys og Dark Pools. Det er sannsynligvis midlertidig, sier Sayena Mostowfi, en senior analytiker fra Tabb Group. Selv om reguleringen kanskje på et tidspunkt har en effekt, er det ikke en sjåfør for nå, sa hun. De to driverne som jeg vil peke på, ville være volatilitet og sesongmessige effekter, som for eksempel sommervirksomheten. Stigningen av indeksfond og gebyrbaserte rådgivere Flere penger blir investert i indeksfond, som sjelden endrer sminningen av sine beholdninger, i stedet for gjennom aktive midler eller meglere incentivized til å kjøpe og selge enkelte aksjer ofte. Dette diagrammet viser hvor mye penger som oversvømmes i investeringsselskaper, indekserer verdipapirfond og børsnoterte fond som sporer aksjeindekser. Disse to typer midler har fanget rundt 24 av amerikanske fond og ETF-markedet, fra under 5 i 1998, ifølge data fra Deutsche Bank. Store fullmektige meglerhus, som kontrollerer 50 av alle investerte husholdningsverdier i Amerika, har med suksess dyttet de fleste av deres rådgivere i praksis mot flere praktiske investeringer, sa Josh Brown of The Reformed Broker i et nylig blogginnlegg. refererer til å lade en flat prosentavgift på eiendeler, i stedet for provisjoner. Samtidig har do-it-yourselfers gjort Vanguard, State Street og BlackRocks iShares tre av verdens største kapitalforvaltere, og de er primært leverandører av passive indekseringsprodukter. Se utover aksjemarkedet: Futures. Mens handel med aksjer har jevnt redusert, har motsatt det skjedd med aksje futures og opsjoner. Ryan Detrick, en teknisk analytiker som skriver på handelsstedet SeeItMarket, sier at volumer ikke er like mye som fallende mens de skifter. Gjennomsnittlig daglig volum i futures i år er opp 15 fra 2013 og har hoppet ni ganger siden 2007. Siden den store detaljhandelsturen danner aksjemarkeder, er investorene som fortsatt handler, mye mer sofistikerte, sa han. De vet at de kan styre penger langt mer effektivt ved å kjøpe futures eller alternativer og utnytte sine posisjoner med mindre kapital. . og opsjoner Individuelle investorer står nå for 24 av børsnoterte opsjonshandler, ifølge Tabb Group. Gjennomsnittlig daglig handelsvolum av opsjonskontrakter fra private investorer økte 12 i fjor til 3,9 millioner kontrakter, som oversteg den generelle opsjonsmarkedsveksten på 2,7. En grunn til at CBOE VIX-indeksen fryktmåleren har vært så lav de siste 18 månedene, er fordi investorer har stablet inn i VIX-samtaler som sikring mot fallende markeder, ifølge teknisk analytiker Detrick. Mæglerfirmaer som Charles Schwab Corp. SCHW, -1.07 og TD Ameritrade Holding Corp. AMTD, -0.73 fremmer bruken av derivater gjennom utdanningsmaterialer til private investorer, som også kan trykke på en mengde gratis innhold på nettet. Store investeringsbanker handler mindre i alle aktivaklasser Store investeringsbanker har redusert sin handelsaktivitet i påvente av den såkalte Volcker Rule, en del av Dodd-Frank-forskriften som begrenser banker fra proprietær og spekulativ handel. Når store aktører i råvare-, valuta-, rentemarkedet og aksjemarkedene har banket seg tilbake til en grad. Samlet handelsinntekter på disse selskapene falt 18 i første kvartal fra samme periode i 2013, ifølge Kontoret for Valutakontrollanten (OCC). Inntektene i aksjehandel har gått ned 27 og inntekter fra handelsrenteprodukter er nede 20. Den forlengede perioden med både lave renter og lav volatilitet har svekket kundenes etterspørsel etter risikostyringstransaksjoner, sier Kurt Wilhelm, direktør for OCCs finansmarkedsgruppe . Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Alle rettigheter reservert. Intradag Data levert av SIX Financial Information og underlagt vilkår for bruk. Historiske og nåværende sluttdatoer levert av SIX Financial Information. Intradag data forsinket per bytte krav. SampPDow Jones-indekser (SM) fra Dow Jones amp Company, Inc. Alle anførselstegn er i lokal utvekslingstid. Realtid siste salgsdata levert av NASDAQ. Mer informasjon om NASDAQ-handlede symboler og deres nåværende økonomiske status. Intradag data forsinket 15 minutter for Nasdaq, og 20 minutter for andre utvekslinger. SampPDow Jones-indekser (SM) fra Dow Jones Amp Company, Inc. SEHK intraday data er levert av SIX Financial Information og er minst 60 minutter forsinket. Alle anførselstegn er i lokal utvekslingstid. Ingen resultater funnetUnusualvolum for NASDAQ Aksjer Real-time etter timer Pre-Market News Flash Quote Sammendrag Sitat Interactive Charts Standard Innstilling Vær oppmerksom på at når du velger ditt valg, gjelder det for alle fremtidige besøk på NASDAQ. Hvis du, når som helst, er interessert i å gå tilbake til standardinnstillingene, velg Standardinnstilling ovenfor. Hvis du har noen spørsmål eller støter på problemer ved å endre standardinnstillingene, vennligst send epost til isfeedbacknasdaq. Vennligst bekreft ditt valg: Du har valgt å endre standardinnstillingen for Quote Search. Dette vil nå være din standardmålside, med mindre du endrer konfigurasjonen din igjen, eller du sletter informasjonskapslene dine. Er du sikker på at du vil endre innstillingene Vi har en tjeneste å spørre Vennligst deaktiver annonseblokkeren din (eller oppdater innstillingene dine for å sikre at javascript og informasjonskapsler er aktivert), slik at vi kan fortsette å gi deg de førsteklasses markedsnyheter og data du har kommet til å forvente fra oss.